Сравнение VVOAX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VVOAX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и ^GSPC
Основные характеристики
VVOAX:
1.27
^GSPC:
1.85
VVOAX:
1.66
^GSPC:
2.48
VVOAX:
1.24
^GSPC:
1.34
VVOAX:
1.81
^GSPC:
2.83
VVOAX:
5.63
^GSPC:
11.58
VVOAX:
4.56%
^GSPC:
2.07%
VVOAX:
20.22%
^GSPC:
12.98%
VVOAX:
-65.29%
^GSPC:
-56.78%
VVOAX:
-10.05%
^GSPC:
-0.83%
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.22% против 11.80% соответственно.
VVOAX
3.36%
2.83%
8.55%
24.46%
12.33%
5.22%
^GSPC
3.16%
1.62%
11.61%
23.13%
13.12%
11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VVOAX и ^GSPC
VVOAX
^GSPC
Сравнение VVOAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и ^GSPC
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и ^GSPC
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.