PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VVOAX^GSPC
Дох-ть с нач. г.23.70%19.77%
Дох-ть за 1 год35.85%31.07%
Дох-ть за 3 года11.46%6.78%
Дох-ть за 5 лет16.12%13.22%
Дох-ть за 10 лет8.60%10.92%
Коэф-т Шарпа2.252.67
Коэф-т Сортино2.933.55
Коэф-т Омега1.391.50
Коэф-т Кальмара3.663.45
Коэф-т Мартина14.1517.04
Индекс Язвы2.71%1.90%
Дневная вол-ть17.03%12.10%
Макс. просадка-65.29%-56.78%
Текущая просадка-2.84%-2.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VVOAX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и ^GSPC

С начала года, VVOAX показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.73%
10.27%
VVOAX
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VVOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 14.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Сравнение коэффициента Шарпа VVOAX и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
2.67
VVOAX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и ^GSPC

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-2.59%
VVOAX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и ^GSPC

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
3.11%
VVOAX
^GSPC