Сравнение VVOAX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение VVOAX с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VVOAX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VVOAX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVOAX:

-0.06

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

VVOAX:

0.10

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

VVOAX:

1.01

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

VVOAX:

-0.05

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

VVOAX:

-0.16

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

VVOAX:

8.82%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

VVOAX:

25.76%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

VVOAX:

-65.29%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VVOAX:

-23.44%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.87% против 9.65% соответственно.

VVOAX

С начала года

-12.03%

1 месяц

-10.44%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-0.58%

5 лет

18.10%

10 лет

2.87%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVOAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VVOAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVOAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VVOAX: -0.06

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

VVOAX: 0.10

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

VVOAX: 1.01

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

VVOAX: -0.05

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

VVOAX: -0.16

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VVOAX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и ^GSPC

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VVOAX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и ^GSPC

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VVOAX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VVOAX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVOAX и ^GSPC

VVOAX

^GSPC

Сравнение VVOAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество