Сравнение VVOAX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VVOAX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и ^GSPC
Основные характеристики
VVOAX:
0.91
^GSPC:
1.34
VVOAX:
1.25
^GSPC:
1.84
VVOAX:
1.18
^GSPC:
1.25
VVOAX:
1.30
^GSPC:
2.01
VVOAX:
3.54
^GSPC:
8.13
VVOAX:
5.21%
^GSPC:
2.10%
VVOAX:
20.25%
^GSPC:
12.74%
VVOAX:
-65.29%
^GSPC:
-56.78%
VVOAX:
-12.41%
^GSPC:
-3.07%
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.20% против 10.99% соответственно.
VVOAX
0.65%
-6.54%
3.49%
18.42%
14.53%
4.20%
^GSPC
1.25%
-2.39%
5.86%
17.47%
14.92%
10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VVOAX и ^GSPC
VVOAX
^GSPC
Сравнение VVOAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и ^GSPC
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и ^GSPC
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.